Optimización, complejidad computacional y deep learning

En la base de muchos algoritmos de machine learning está encontrar los parámetros del modelo que minimizan una función de coste dados los datos de entrenamiento. Este problema de optimización es clave ya que si tenemos garantizada su solución podremos encontrar los parámetros que minimizan el error. Las claves para que este problema de optimización... Leer más →

Machine learning, aportando valor a la inversión

En un post anterior de machine learning aplicado a las finanzas vimos cómo y en qué casos puede el machine learning aportar valor a la inversión. En el mundo de la inversión, cualquier herramienta que aporte una ventaja competitiva al inversor puede ser de gran ayuda.  El machine learning, unido a la disponibilidad de gran... Leer más →

Método de Monte Carlo basado en cadenas de Markov

Cuando aplicamos modelos probabilísticos a los datos normalmente es necesario integrar distribuciones de probabilidad complejas. El ejemplo más sencillo lo tenemos en el cálculo del valor esperado. En ocasiones estas integrales no se pueden calcular analíticamente y se usan métodos numéricos de muestreo para aproximar la integral. El conocido método de Monte Carlo genera muestras... Leer más →

Teoría de la Información en Deep Learning

Cuando hablábamos sobre información relevante y suficiente en machine learning describíamos el método del cuello de botella de la información (information bottleneck method) de Tishby. El método calcula cuánto resumir o reducir la variable X preservando la máxima información sobre la variable relevante objetivo Y usando la información mutua. En los últimos años Tishby y... Leer más →

Algoritmos discriminativos y generativos de aprendizaje

Una pregunta que siempre nos planteamos en aprendizaje automático (machine learning) es la diferencia entre algoritmos discriminativos y generativos y cuál escoger para un problema concreto. Los algoritmos discriminativos modelan la dependencia de una variable objetivo Y  en función de una variable observada X.  De esta forma se puede predecir la variable Y  a partir... Leer más →

Información relevante y suficiente en machine learning

En un problema de machine learning (aprendizaje automático) intentamos que las máquinas obtengan información y aprendizaje a partir de un conjunto de datos. Por ello la información que extraigamos de los datos es muy importante tanto si estamos en aprendizaje supervisado (los datos tiene etiquetas o valores objetivo), no supervisado o combinaciones de los mismos.... Leer más →

Los Hedge Funds y los mercados eficientes

En la última década hemos visto un gran desarrollo tanto en activos gestionados como en número, de los fondos de inversión alternativa (hedge funds). Estimaciones recientes cifran entorno a los 500.000 millones de dólares los activos gestionados por los hedge funds. Las características que diferencian los hedge funds de los fondos de inversión son las... Leer más →

El desarrollo de las titulizaciones

En el pasado, un problema con los préstamos hipotecarios era que no se podían negociar en ningún mercado. De esta forma, los préstamos se originaban y mantenían en los bancos con las siguientes consecuencias: El riesgo se concentraba en la industria bancaria que no podía cubrir o transmitir el riesgo. Esto limitaba la cantidad de... Leer más →

Subprime, titulizaciones y correlación entre los defaults

En los años previos a la crisis financiera, vimos un enorme desarrollo de las titulizaciones estructuradas que consistían en la agrupación de un conjunto de activos (pooling) y la priorización de la estructura de activos (tranching). Por ejemplo, las CDO (Collaterized Debt Obligation) son intereses titulizados en fondos de activos (colateral que puede ser un... Leer más →

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